Jak się pisze?
Obie formy są poprawne, choć forma "w radio" jest znacznie starszą z nich i wywodzi się najprawdopodobniej z początkowego braku deklinacji.
Przykłady:
Byłem dzisiaj w lokalnym radiu, chciałem zapytać o ceny reklam firmowych.
Słyszałem o tym w radiu, to naprawdę straszne.
Moja starsza siostra pracuje w radio.